ترکمانی وطرازکار(۱۳۸۴) با بهره گرفتن از روش خودتوضیح با وقفه‌های گسترده(ARDL)، تاثیر تغییرات نرخ ارز را بر قیمت صادراتی پسته طی دوره ۱۳۵۰-۱۳۷۹ مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش معادله قیمت صادراتی را تابعی از متغیرهای نرخ واقعی ارز، صادرات پسته و مقدار تولید داخلی پسته در نظر گرفتند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تغییرات نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت مهم‌ترین عامل مؤثر بر قیمت صادراتی پسته است و قیمت صادراتی پسته با نرخ ارز رابطه‌ای مثبت دارد.

اخباری و خوشبخت(۱۳۸۵) تکنیک‌های عکس‌العمل تکانه‌ای و تجزیه واریانس را در قالب الگوی تصحیح خطا VECM و نیز الگوی ARDL را برای بررسی نحوه عکس‌العمل و پویایی‌های تراز تجاری(کالایی) ایران با آلمان نسبت به تغییرات نرخ واقعی مؤثر ارز(یورو-ریال)، طی دورۀ ۱۹۹۵-۲۰۰۴ به صورت فصلی به کار برده‌اند. در این بررسی، اثرات کوتاه‌‌مدت و بلندمدت با بهره گرفتن از دو شاخص نرخ ارز مؤثر واقعی تخمین زده ‌‌شده‌ است. نتایج حاکی از عدم تأیید فرضیۀ وجود منحنی J شکل بین تراز تجاری و نرخ واقعی ارز طی دورۀ مورد بررسی می‌باشد، به طوری که واکنش تراز تجاری نسبت به افزایش نرخ ارز، چه در کوتاه‌‌مدت و چه در بلندمدت، مثبت و هم‌علامت بوده اما معنادار نمی‌باشند، از طرفی واکنش تراز تجاری ایران نسبت به درآمد واقعی ایران معنادار بوده است. در ارتباط با تاثیر درآمد واقعی کشور آلمان بر تراز تجاری نیز، نتایج نشان دهنده معنادار نبودن این ضریب‌ است، هر چند علامت ضریب فوق، مثبت می‌باشد.

کازرونی و دولتی(۱۳۸۶) به بررسی رابطه‌ بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره زمانی۱۳۴۰-۱۳۸۱ پرداخته‌اند. در این راستا ابتدا شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی از طریق واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(GARCH) محاسبه و به عنوان متغیر جایگزین نااطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته شده، سپس به منظور بررسی ارتباط نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، الگوی پویای خودتوضیح با وقفه‌های

توزیعی(ARDL) بکارگرفته شده است. نتایج تخمین حاکی از منفی بودن اثر نااطمینانی نرخ ارز بر

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌باشد.

احسانی و همکاران(۱۳۸۷) به بررسی اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران طی سالهای۱۳۳۸-۱۳۸۳ پرداختند. در این پژوهش برای کمی کردن بی ثباتی نرخ ارز از دو شاخص انحراف معیار شرطی و انحراف معیار میانگین متحرک استفاده شده است. روش اقتصادسنجی مورد استفاده، تکنیک جوهانسون-جوسیلیوس و روش خودبازگشت با وقفه‌های توزیعی گسترده(ARDL) می‌باشد. یافته های این تحقیق بیانگر اثر مثبت نرخ ارز و اثر منفی بی ثباتی آن بر صادرات غیرنفتی ایران است.

عسگری(۱۳۸۷) اثر نوسانات نرخ واقعی ارز بر عملکرد صادرات صنایع ایران را طی دوره (۱)۱۳۵۲- (۴)۱۳۸۵مورد بررسی قرار داد و برای اندازه‌گیری نوسانات نرخ ارز از روش واریانس و انحراف معیار نرخ ارز و برای محاسبه این شاخص از داده های ماهیانه‌ی نرخ ارز استفاده ‌کرده‌است. سه تابع صادرات برای صنایع شیمیایی و زغال سنگ، لاستیک و پلاستیک و صنایع نساجی، پوشاک و چرم و صنایع تولیدات فلزی اساسی را برآورد نموده است که مدل‌های صادرات واقعی هر یک از صنایع مورد نظر را تابعی از شاخص‌ درآمد واقعی جهانی، نرخ ارز واقعی و شاخص نوسانات نرخ ارز واقعی در نظر گرفته بودند. لازم به ذکر است که این توابع به روش همگرایی یوهانسون برآورد شده‌اند. نتایج نشانگر این بود که نوسانات نرخ واقعی ارز بر صادرات هر ۳ بخش مربوط به صنعت تاثیر منفی دارد.

ابونوری و خانعلی پور(۱۳۸۸) اثر اخبار را بر نوسانات نرخ ارز در ایران با بهره گرفتن از الگوی خودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی (ARCH) و داده های روزانه اسفند ۱۳۸۱ تا مهرماه ۱۳۸۶ ارزیابی کردند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده تاثیر نامتقارن اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران است، یعنی اثر اخبار بد بر نوسانات نرخ ارز بیشتر از تاثیر اخبار خوب بر نوسانات نرخ ارز است.

کازرونی و همکاران(۱۳۸۹) به بررسی تاثیر کاهش ارزش پول ملی(افزایش نرخ مؤثر واقعی ارز) بر تراز تجاری ایران در چارچوب منحنی های J و S طی سال‌های ۱۳۵۵-۱۳۸۶ پرداختند. در این راستا اثر منحنی J در بلندمدت به روش هم‌انباشتگی جوهانسن- جوسلیوس مورد بررسی قرار گرفته و از توابع عکس‌العمل آنی و منحنی S برای تبیین اثرات کوتاه‌‌مدت بین تغییرات نرخ مؤثر واقعی ارز و تراز تجاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، بیانگر این است که در بلندمدت نرخ مؤثر واقعی ارز، تاثیر منفی و معنی‌دار بر تراز تجاری ایران داشته و تابع عکس‌العمل آنی نیز دلالت بر تاثیر منفی آن در کوتاه‌‌مدت دارد. همچنین نتایج هر دو رهیافت منحنی J و S نشان می‌دهد که در کوتاه‌‌مدت، با کاهش ارزش پول داخلی تراز تجاری بدتر شده و در بلندمدت نیز بهبود نمی‌یابد.

پدرام و همکاران(۱۳۹۰) تاثیرکاهش ارزش پول بر تراز تجاری ایران با دنیا و با یازده کشور(امارات متحده عربی، آلمان، چین، ایتالیا، سوییس، هند، فرانسه،کره جنوبی، ژاپن، انگلستان و ترکیه) را با بهره گیری از نرم افزار Eviews6 و نیز با بهره گرفتن از الگوی خود‌بازگشت برداری و تابع واکنش آنی، برآورد کردند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرط مارشال لرنر در خصوص تراز تجاری ایران با جهان و همچنین در مبادلات بازرگانی ایران با امارات متحده عربی، سوییس، هند، فرانسه،کره جنوبی، ژاپن و انگلستان برقرار بوده و پدیده منحنی j نیز در تمام موارد به استثناء ترکیه که همگرایی ‌در مورد متغیرهای آن حاصل نشده است، وجود دارد.

راسخی و همکاران(۱۳۹۱) به بررسی اثر نامتقارن نرخ ارز و نوسان آن بر صادرات غیرنفتی ایران برای دوره زمانی ۱۳۳۸-۱۳۸۶ نمود. نوسانات نرخ ارز با بهره گرفتن از یک الگوی گارج نمایی اندازه گیری می شود.بر اساس نتایج به دست آمده، اثر نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران مثبت و نامتقارن می‌باشد و همچنین اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران نیز تأیید می‌گردد.

محمدی و آریابد(۱۳۹۱) با بهره‌گیری از یک الگوی تصحیح خطای برداری و توابع واکنش ضربه، پویایی‌های تراز تجاری ایران و کره جنوبی در قالب مدل J شکل طی دوره زمانی ۱۹۹۶-۲۰۰۸ را با بهره گرفتن از داده های فصلی بررسی کردند. نتایج حاصل از آزمون‌های صورت گرفته، حاکی از وجود منحنی J معکوس بین تراز تجاری و نرخ واقعی ارز طی دوره مورد بررسی می‌باشد، به طوری که واکنش تراز تجاری نسبت به افزایش نرخ ارز در بلندمدت، منفی و معنادار بوده است. در ارتباط با تاثیر مثبت درآمد واقعی کره جنوبی بر تراز تجاری ایران نیز نتایج نشان دهنده معنادار بودن این ضریب است. همچنین واکنش تراز تجاری ایران نسبت به درآمد واقعی ایران منفی و معنادار بوده است.